변동성을 알려주는 <ATR지표> 활용방법

ATR 지표? 그게 뭐 하는 거지?✍

ATR지표는 Average True Range의 약자로 변동성 값을 평균화시켜서 선으로 표현한 지표라고 정리할 수 있다.

변동성이라는 말은 주식을 접해본 분들이라면 분명 한 번쯤 들어봤던 말일 것이다. 변동성 완화장치, 변동성이 크다 등.

변동성이 크다는 말은 알다시피 우상향, 우하향하고 있는 주가와는 달리 급등, 급락을 지속적으로 반복하고 있다 라고 이해하면 되겠다.

'그럼 좋은 게 아닌가? 급등하는 고점에서 팔고 급락하는 저점에서 사면 이득 아니야?'라고 생각하는 사람이 있다면 큰 오산이다. 우리와 같이 한창 공부해야 할 실력과 차트만 하루 종일 볼 수 있는 사람이 아니라면 절대 하지 못하는 고수의 영역이다. 분명 초보자들은 탈탈 털려 나갈 것이다.

요약하자면 ATR지표는 내가 보고 있는 차트에서의 변동성을 표시해주는 "보조지표"이다.

▼가장 좋은 예로는 흔히 알려져 있는 게임스톱 사태가 있겠다.

게입스톱

 

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ATR의 산출식?✍

① ATR = TR의 이동평균값

② TR = Max[(H-L), Abs(H-Cp), Abs(L-Cp)]
③ 즉, TR = TH - TL
④ 풀어 보자면 [금일 종가와 전일 종가 중 더 높은 값] - [금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값]의 이동평균값

결론적으로 ATR의 산출식으로써 알 수 있는 것은 가격 변동폭의 평균을 알 수 있는 것이다.

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ATR의 기본적인 활용방법?✍

ATR은 앞에서 말했듯 단순히 보조지표이다. 즉, ATR지표로만 주가를 판단할 수 없다는 것이다.

ATR 지표는 단순히 변동성을 확인할 수 있는 지표일 뿐이며, 종목에 대한 등락, 변동성을 판단하여 리스크를 측정하는 데 사용할 수 있다. 위에서 말했듯 변동성이 크면 분명 상승이 클 수도 있지만 그만큼 리스크를 안고 가야 한다는 것이다.

▼ 아래는 1.24일 추천했던 <나노스>라는 종목이다. 여담이지만 추천 이후 현재까지 150% 정도가 올랐다. 훌쩍.

나노스 일봉 차트

ATR지표가 상승(변동성이 커지는 경우)하는 모습을 차트에서 볼 수 있다. 그 당시의 주가는 역시나 큰 변동폭을 보이고 있다. 만약 저런 자리에 물리기라도 한다면 눈물을 머금고 손절해야 하는 큰 리스크를 가질 수 있겠다.

ATR지표가 높아지고 있다면, 혹은 높다면 적은 금액으로 들어가던지 혹은 관망할지를 판단할 수 있겠습니다.

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ATR로 손절라인을?✍

미국의 투자자인 리처드 데니스는 그 제자들(일명 터틀스)에게 가르칠 때 전략 중 하나로 2 ATR만큼 빠지면 무조건 매도하라고 가르쳤다고 한다.(통상 0.5~2*ATR 값을 사용하는데 0.5나 1을 사용할 시 손절라인이 빡빡하게 잡힌다.)

< 매입 주가 - (2*ATR) = 손절매 가격 >

예를 들어 오늘 매입한 **전자가 50,000원이었다. 이때의 ATR이 1,000이라고 했을 때 
50,000 - (2*1,000) = 48,000원 / 이를 손절 가격으로 잡을 수 있는 것이다.

삼성전자 일봉

우리가 흔히 알고 있는 삼성전자이다. 2020년 2월 14일 삼성전자는 우리가 흔히 알고 있는 20일선을 지켜주며 상승했다. 저때는 갤럭시 S20과 제트 플립의 이슈로 한창 삼성전자에 대한 호재가 있었다. 그래서 저당 시에 매수를 했다고 가정해보자. 당시의 주가는 61,800원, 14일 기준의 ATR은 1,614이다. 그렇다면 손절해야 할 라인은 58,572원으로 볼 수 있겠다. 그렇다면 추후 주가의 행보를 보자. 이후 설명은 생략하겠다.

삼성전자 일봉

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ATR로 익절 라인을?(RSI 보조지표 활용)✍

우리가 흔히들 아는 익절 방법에는 "RSI 지표가 70선을 돌파 이후 다시 하향하는 시점에서 판다."라고 알고 있다. 하지만 이 매매 기법을 활용해 본 사람은 알겠지만 70선을 하향 돌파하는가 하더니 다시 상승하는 경우도 볼수 있다. 물론 그냥 조금 상승하는 게 아니라 엄청난 상승. 아래 같은 삼성전자를 예시로 보자.

익절을 해야 한다면 RSI가 70 이상일 때의 고점에서 2 ATR만큼 빠졌을 때 익절 하는 것으로 잡는 것을 추천한다.

(무릎에 사서 어깨에 팔아라. 그렇다면 어깨가 어디인가? 를 찾는 방법이다.)

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결 론✍

ATR 보조지표에 대해서 알아보았다. 원리를 알면 생각보다 어렵지 않은 지표이다.

항상 말했듯 보조지표는 단지 보조지표로써의 역할을 해 줄 뿐 혼자서 사용할 수는 없는 지표이다.